国内期货黄金多少钱一手
上海交易所规定，黄金期货一手是1000克，最小变动价位0.01元/克，每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±5%，合约交割月份1--12月，按现在期价，一手大概要三万多的。
1、要算黄金期货一手多少钱是套用这个公式：
交易价格*1000*保证金比例。
2、要计算投资的黄金期货多少钱就得用这个公式：
交易价格*交易手数*1000*保证金比例。
3、下面举例看看交易黄金期货一手多少钱是怎么算的。
2019年8月29日15时，沪金主力合约的黄金期货价格为362.8元/克，按保证金比例10%计算，362.8*1000*10%=36280元，投资一手黄金期货合约需36280元。
也就是说黄金期货价格是362.8元/克的时候一手黄金期货大约需要36280元保证金，所以结合现在的黄金期货价格，请勿相信三五千元可以炒黄金期货的传言。
黄金期货保证金比例是期交所给期货公司设定的，目前为9%，因行情变动加剧从7%变为9%。期货公司给客户提供时，不可能也给9%，一般要加点，一般期货公司提供的是11%。
建议投资投资者至少投资3、4万以上资金进行交易，否则帐户波动风险较大
什么是期货价
期货价格是指在期货市场上，买方和卖方根据供求关系以及市场预期等因素，就未来某一特定时间点上的商品价格所达成的一致意见而形成的价格。期货价格通常通过交易所公开发布，是期货市场中参与者交易决策的重要依据。
期货价格的形成具有多种因素的影响，主要包括：
市场供求关系：当市场需求增加、供给减少时，价格往往会上涨；相反，当市场需求减少、供给增加时，价格往往会下跌。
宏观经济环境：宏观经济形势对于商品的价格也有很大的影响，如通货膨胀、利率、汇率等因素都可以影响商品价格。
政策法规：政府制定的相关政策和法规也可以影响商品价格，例如国家出台关税调整或补贴政策等。
期货价格不同于现货价格，它是基于未来某一时间点上的预期价格形成的，有许多不同的因素会对其产生影响。
国内期货价格是国际的还是国内的
1、国内期货价格是国内的，但是都受宏观环境的影响，价格是差不多的。
2、期货价格是指期货市场上通过公开竞价方式形成的期货合约标的物的价格。期货价格是指交易成立后，买卖双方约定在一定日期实行交割的价格。期货交易是按契约中时间，地点和数量对特定商品进行远期（三个月、半年、一年等）交割的交易方式。其最大特点为成交与交割不同步，是在成交的一定时期后再进行交割。
3、期货交易的诞生是以1898年美国成立芝加哥奶油和蛋商会为标志，当时进行期货交易的商品基本是农产品。以后商会改名为芝加哥商品交易所，进行期货交易的商品越来越多，一些国家股票、债券、外汇等金融产品也加入期货交易行列。在价格趋涨时，期货价格高于现货价格；在价格趋跌时，期货价格低于现货价格。在正常情况下，由于期货要负担较多的仓储费、保险费和利息，其价格一般比现货价格高。
国内期货收盘了,怎么价格还会变动
目前在中国上市的商品期货有几十种，都是直接开放交易，没有资本门槛。如果你对期货感兴趣，你可以先开一个免费的商品期货账户。本网站有专人指导您开户并享受商品期货的正式折扣。当我做期货的时候，肯定有很多事情我不明白。为什么账户中的资金在结账后会减少？这是因为期货是根据每日无负债结算系统计算的，并根据交易量计算当日交易价格的加权平均价格。
因为期货价格是人们对未来价格的预期。这一期望可能有很多因素。螺纹钢期货合约之间存在时差。在此期间，可能会发生许多事情，导致不同的期望。人们的期望是不同的，人们对每种期货品种的交易行为也会不同。每种期货品种的合约价格都会有所不同。
投资者不必担心。这不是系统的问题，因为账户数据将在晚上9点开盘后恢复。对结算单有疑问的投资者也可以随时登录期货保证金监控中心查看其结算单。中国期货市场监测中心是中国证监会设立的期货市场保证金管理监测机构，可以查询期货账户的保证金、损益、结算表等相关信息。您看到的价格变化应该是结算价和收盘价之间的差额。中国商品期货每日结算价格为当日期货合约成交价格和成交量的加权平均价格。收盘价是当天最后一笔交易的价格。
股指期货的结算价格包括当日的结算价格和交割日的结算价格，也称为最后一个交易日的结算价格。当日结算价、当日最后一小时成交价为成交量的加权平均价。计算结果应保留在小数点后一位。如果合同最后一小时没有交易，则以前一小时交易量的加权平均价格作为当日结算价格。
期货价格怎么算出来的
期货价格是指期货市场上通过公开竞价方式形成的期货合约标的物的价格。
期货价格=现货价格+融资成本
如果对应资产是一个支付现金股息的股票组合，那么购买期货合约的一方因没有马上持有这个股票组合而没有收到股息。相反，合约卖方因持有对应股票组合收到了股息，因而减少了其持仓成本。因此期货价格要向下调整相当于股息的幅度。结果期货价格是净持仓成本即融资成本减去对应资产收益的函数。即有：
期货价格=现货价格+融资成本-股息收益
一般地，当融资成本和股息收益用连续复利表示时，指数期货定价公式为：
F=Se^(r-q)(T-t)
其中：
F=期货合约在时间t时的价值；
S=期货合约标的资产在时间t时的价值；
r=对时刻T到期的一项投资，时刻t是以连续复利计算的无风险利率（%)；
q=股息收益率，以连续复利计（%)；
T=期货合约到期时间（年）
t=时间（年）
考虑一个标准普尔500指数的3个月期货合约。假设用来计算指数的股票股息收益率换算为连续复利每年3%,标普500指数现值为400，连续复利的无风险利率为每年8%。这里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期货价格F为：
F=400e^(0.05)(0.25)=405
我们将这个均衡期货价格叫理论期货价格，实际中由于模型假设的条件不能完全满足，因此可能偏离理论价格。但如果将这些因素考虑进去，那么实证分析已经证明实际的期货价格和理论期货价格没有显著差异。
